Veşti proaste de la bănci. Creditele vor deveni tot mai greu accesibile. Parlamentul European și Consiliul au ratificat Regulamentul (UE) 2024/1623, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.
Această decizie istorică consolidează cerințele privind riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției.
Veşti proaste de la bănci. Creditele vor deveni tot mai greu accesibile
Uniunea își reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, asigurând în același timp stabilitatea în sectorul bancar. Pe scurt, verbul ştirii este sintetizat, tehnic vorbind, prin cuvintele: "UE adoptă reformele Basel III: Consolidarea rezilienței băncilor", aşa cum informează Deloitte.
Modificările introduse prin Regulamentul (UE) 2024/1623 se concentrează asupra unor aspecte esențiale ale gestionării riscurilor. Una peste alta, este vorba despre cinci modificări, dintre care primele patru includ în numele modificării cuvântul "risc".
Instituţiile bancare vor fi obligate de-acum încolo să implementeze măsuri de prudenţialitate bancare mai restrictive. Ele sunt numai ultima serie de măsuri de acest fel. Celelalte au fost implementate prin reformele Basel I şi Basel II.
Citeşte şi: Lovitură dură pentru românii cu credite. Achizițiile de imobile și chiriile ating valori record
Dincolo de păsăreasca de mai jos, care urmează, ideea este că băncile vor da credite şi mai greu decât până acum. Partea proastă e că vei avea acces mai dificil la împrumuturi bancare. Partea bună este că riscul sistemic generat de falimentul unei bănci şi, eventual, de contagiunea spre alte bănci, scade şi mai mult.
Ori, acesta este un lucru bun, pentru că stabilitatea şi soliditatea băncilor înseamnă stabilitate şi soliditate pentru economie. Adică rezilienţă la şocuri de piaţă. Adică prosperitate pentru noi.
1. Cerințe privind riscul de credit Regulamentul revizuit introduce standarde mai stricte pentru evaluarea riscului de credit. Băncile trebuie să își îmbunătățească modelele de risc și să asigure măsurarea exactă a expunerilor de credit.
Citeşte şi: E un moment bun să îți faci un credit la casă sau mai stai în chirie? Ce credit ți se potrivește?
Regulamentul pune accentul pe sensibilitatea la risc, aliniindu-se principiilor Basel III. Instituțiile vor trebui să aloce suficient capital, pentru a acoperi riscul de credit în mod adecvat.
2. Riscul de ajustare a valorii creditului (CVA) Noul cadru abordează riscul CVA, care rezultă din modificările calității creditului contrapărților. Acesta impune băncilor să includă riscul CVA în calculele de capital. Acest lucru asigură o evaluare mai cuprinzătoare a instrumentelor derivate și a altor instrumente financiare.
Foto: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea
3. Consolidarea riscului operațional Riscul operațional, inclusiv riscul cibernetic și continuitatea activității, beneficiază de o atenție sporită. Băncile trebuie să își consolideze practicile de gestionare a riscurilor. Regulamentul încurajează controale interne solide, raportarea incidentelor și analiza scenariilor.
Citeşte şi: Ce credit ipotecar îți poți lua cu 5.000 lei salariu? Abia îți ajunge de o garsonieră
4. Standarde privind riscul de piață Cadrul actualizat privind riscul de piață se aliniază cu Basel III. Acesta pune accentul pe utilizarea modelelor valueat-risk (VaR) și a testelor de stres. Băncile vor trebui să evalueze riscul de piață pe diverse clase de active, inclusiv acțiuni, titluri cu venit fix și mărfuri.
5. Implementarea pragului de ieșire Pragul de ieșire limitează divergența dintre modelele interne și abordările standardizate. Acesta asigură un nivel minim de adecvare a capitalului. Băncile trebuie să calculeze cerințele de capital utilizând atât modele interne, cât și metode standardizate, nivelul minim de ieșire prevenind variabilitatea excesivă.
